Stellenangebot

Quant Developer - Murex Risk Framework 100% (f/m/d)

Die Julius Baer Gruppe sucht einen Quant Developer für das Murex Risk Framework mit mindestens 3 Jahren Erfahrung in quantitativer Entwicklung und starken Kenntnissen in Murex und Programmiersprachen wie C++ und Scala. Der Job ist auf 12 Monate befristet, mit Möglichkeit zur Verlängerung, und bietet die Chance, komplexe technische Herausforderungen zu meistern und das System zu optimieren.

Zürich

Julius Bär Gruppe AG

100%

Aufgaben

Troubleshooten komplexer technischer Herausforderungen, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Systemleistung zu optimieren
Immer auf dem neuesten Stand bleiben, wenn es um Vendor-Veröffentlichungen und neue Funktionalitäten geht, und diese Verbesserungen einsetzen, um Spitzenleistungen zu erzielen

Anforderungen

Master-Abschluss in quantitativer Finanzwirtschaft, Informatik oder einem verwandten Fach
3+ Jahre Erfahrung in quantitativer Entwicklung mit starker Exposition gegenüber FXD- und IRD-Produkten
Nachweisbare Expertise in der Murex Flex API (Stream, Vol, FX)
Tiefes Verständnis von Murex MX3.1-Komponenten, einschließlich Risikosichten, Pre-Trade, PLVAR, RBPL usw.
Starke Programmierfähigkeiten in C++ und Scala

Original Job-Beschreibung

Jobdetails

Gefunden am:

10/3/2026

Arbeitgeber:

Julius Bär Gruppe AG

Stellenprozent:

100%

Arbeitsort:

Zürich

Stelle gefunden auf:

https://juliusbaer.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/External/job/Zurich/Quant-Developer---Murex-Risk-Framework-100---f-m-d-----Contract-through-our-external-payroll-partner-with-immediate-start-for-12-months--with-possible-extension-_r-17499-1