Stellenangebot

Senior Model Validation Quantitative Analyst – CRO Model Risk Management 80-100% (f/m/d)

Die Julius Baer Group sucht einen Senior Model Validation Quantitative Analyst für das Team Model Risk Management in Madrid, der für die unabhängige technische Validierung von Modellen verantwortlich ist und ein kleines Team von Junior-Analysten leitet. Der Idealkandidat verfügt über einen Hochschulabschluss in einem quantitativen Bereich und Erfahrung in der Validierung von Finanz- und Nicht-Finanzmodellen.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Stellenbeschreibung

Die Stelle als Senior Model Validation Quantitative Analyst ist Teil des Model Risk Management-Teams innerhalb der Group Risk Management and Assurance-Einheit (CRO). Die Aufgaben umfassen:

Unabhängige technische Validierungen von nicht-finanziellen Modellen (z.B. Compliance, Machine Learning/Artificial Intelligence) durchzuführen
Die Governance rund um das Modell, seine Nutzung und Dokumentation zu überprüfen
Identifizierung und Bewertung von Modellbegrenzungen sowie Bewertung des Gesamtrisikos des Modells, einschließlich der Zuweisung einer Modellrisikobewertung
Erstellung und Lieferung hochwertiger Modellvalidierungsberichte, um eine solide Herausforderung und risikoorientierte Validierungsergebnisse zu belegen

Aufgaben

Zu den Aufgaben gehören:

Leitung eines kleinen Teams von Junior-Model-Validation-Quantitative-Analysten bei ihren täglichen Modellvalidierungs- und Modellgovernance-Aufgaben
Verfolgung und Überprüfung von Modellrisikominderungsaktivitäten sowie Sicherstellung einer angemessenen Überwachung von Modellen über ihren gesamten Lebenszyklus
Überwachung von Modellleistungsindikatoren entlang standardisierter Risikometriken
Aufbau starker Beziehungen und Interaktion mit Modellbesitzern, Entwicklern, Benutzern, Fachexperten und Risikomanagementfunktionen sowohl am Hauptsitz in Zürich als auch an ausländischen Standorten

Anforderungen

Die Anforderungen an die Stelle sind:

Höherer Universitätsabschluss in einem quantitativen Bereich (Mathematik, Statistik, Wirtschaft, Physik, Ingenieurwesen, Quantitative Finanzen, Data/Computer Science), Master- oder Promotionsniveau, FRM oder PRM ist von Vorteil
Umfangreiche Kenntnisse und praktische Erfahrung in der Validierung von Finanz- (Markt-, Kredit-, Liquiditätsrisiko usw.) und/oder nicht-finanziellen Modellen (Compliance, Information Security) sowie Offenheit für neue und aktuelle Bereiche
Ergebnisorientierte Person mit hervorragenden zwischenmenschlichen Fähigkeiten, schriftlichen und mündlichen Kommunikationsfähigkeiten, Englischkenntnissen, Deutschkenntnisse sind ein zusätzlicher Vorteil
Fokus auf Stakeholder, kann effektiv mit Geschäftspartnern kommunizieren und komplexe Themen einem breiten Publikum, einschließlich der Geschäftsleitung, erklären