Senior quantitative Risk-Modeler (w/m/d)

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Entwicklung und Implementierung von quantitativen Risikomodellen zur Bewertung und Steuerung von Markt- und Kreditrisiken im Asset Management
• Pflege und Weiterentwicklung der Risikomodelle in regulatorischer (SST) und interner Sicht
• Gestaltung und Kalibrierung von Modellen, Backtesting und Automatisierung der Risikomodellierungsprozesse
• Vorbereitung, Durchführung von Berechnungen und Mitverantwortung für Inputdaten, Plausibilisierung, Interpretation und Berichterstattung der Ergebnisse
• Modellierung und Berechnung von Szenarien und aktive Mitarbeit in Fachgruppen, Projekten und Gremien

Anforderungen

• PhD oder Master im Finanzbereich, Mathematik, Physik oder einem verwandten quantitativen Gebiet
• Mehrjährige Berufserfahrung in der quantitativen Risikomodellierung, idealerweise im Asset Management, bei Banken oder in der Versicherungsbranche
• Fundiertes Wissen in der Finanzmathematik, Statistik und Ökonometrie mit Erfahrung in Modelltechniken und -tools
• Umfangreiche Expertise im Umgang mit Markt- und Kreditrisiken verschiedener traditioneller und alternativer Anlageklassen
• Analytische Denkweise sowie eine genaue und agile Arbeitsweise
• Ausgezeichnete Fähigkeiten in Python oder R, Power BI von Vorteil
• Zertifizierungen wie FRM, PRMIA oder CFA sind ein Plus
• Fliessende Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse sind von Vorteil

Wir bieten

• Ein spannendes und vielseitiges Tätigkeitsgebiet mit Gestaltungsspielraum, Eigeninitiative und fachlicher Weiterentwicklung
• Ein ausgelstelltes und motiviertes Team
• Flexible Arbeitszeitmodelle und Home Office
• Ein Arbeitspensum ab 80% verhandelbar
• Mindestens 25 Ferientage und die Möglichkeit, bis zu vier zusätzliche Ferienwochen zu kaufen
• Kostenloses Abonnement für dein Smartphone
• Ein Halbtaxabonnement
• Bis zu 25% Rabatt auf Versicherungs- und Vorsorgeprodukte
• Ein grosses internes Ausbildungsangebot und Vergünstigungen an vielfältigen Events