Consulente quantitativo - Gestione del rischio dei modelli

Le vostre missioni al giorno

• Testare e sviluppare modelli quantitativi, calibrare, testare e convalidare i modelli relativi a strumenti di monitoraggio, regolamentazione, contratti a termine, opzioni con barriera, swap, opzioni su swap (swaption), ecc.
• Garantire il monitoraggio dei modelli globali (tasso Libor a 12 ore per la crisi estiva), dei modelli calibrati (tassi, cap) e dei modelli di simulazione (SABR, calibrazione e convalida dei modelli)
• Garantire una serie completa di modelli opzionali tra quelli proposti in materia di rischio di mercato e rischio di credito (mutui ipotecari, ABS, garanzie), nonché i modelli (SABR)
• Garantire, sia internamente che esternamente, le diverse fasi del ciclo di vita di un modello (calibrazione, back-testing, validazione, implementazione dei processi di validazione)
• Utilizzare e padroneggiare gli strumenti di sviluppo dei modelli (C++, Python, Matlab)
• Contribuire a progetti volti alla diversificazione delle capacità di esplorazione e modellizzazione dei rischi e allo sviluppo di una funzione di gestione del rischio dei modelli

Competenze e qualifiche

• Ottima comprensione dei modelli di determinazione dei prezzi, dei modelli di rischio e degli indicatori di rischio
• Padronanza del C++ applicato e della programmazione in C#
• Conoscenze in materia di finanza globale e/o quantitativa
• Padronanza di C++, C (tutti i linguaggi di programmazione)
• Competenze di programmazione in statistica, tecniche, validazione e modellizzazione
• Padronanza degli algoritmi (Java, algoritmi, statistica, competenze tecniche/funzionali in questo ambito generale)
• Lingue: inglese

Pourquoi nous choisir?

• Offrire una vasta gamma di opportunità e una carriera ricca e variegata in cui potrete esprimere appieno il vostro talento
• Accompagnamento personalizzato per ottimizzare il percorso che vi consentirà di sfruttare al massimo il vostro potenziale
• Formazione continua e personalizzata per migliorare le competenze professionali e manageriali legate alla vostra carriera
• Sviluppate le vostre competenze, la vostra sensibilità e le vostre capacità relazionali
• Progetti e strumenti innovativi, benessere e rapida crescita professionale