Responsabile crediti, Centro di competenza derivati

Compiti

• Sviluppo di indicatori di allerta precoce per i rischi significativi nel portafoglio di negoziazione dei derivati
• Gestione dei limiti di esposizione in base al profilo di rischio della banca e al mandato ALCO del Gruppo
• Utilizzo della gestione delle garanzie e del netting a fronte delle linee di credito concesse ai clienti per la gestione del rischio di controparte
• Analisi dei margin call e delle variazioni giornaliere dell'esposizione
• Ottimizzazione del portafoglio grazie a segnalazioni tempestive e adeguate al front office e al middle office
• Definizione e ottimizzazione dei limiti di netting, delle linee di credito dei clienti e dei requisiti di garanzia
• Collaborazione con diversi reparti per acquisire una solida comprensione dei bilanci, della struttura del mercato e del comportamento dei clienti
• Valutazione dei depositi dei clienti sulla base del nostro quadro di riferimento per la diversificazione del rischio di controparte, al fine di determinare il livello di rischio utilizzato nei nostri accordi quadro (Master Agreements)
• Collaborazione con diversi reparti per fornire raccomandazioni specifiche volte all'ottimizzazione del bilancio
• Ottimizzazione delle garanzie collaterali
• Analisi della sensibilità delle posizioni di controparte alle variazioni delle condizioni di mercato e proposta di misure attive volte a ridurre al minimo tali posizioni
• Collaborazione con il reparto trading per l’analisi dei livelli di stress e di concentrazione, comprensione delle opzioni di trading e delle strutture di margine
• Sviluppo di quadri di validazione dei modelli (test indipendenti) per i portafogli di negoziazione, in collaborazione con il team di ingegneria finanziaria
• Collaborazione con i team di ingegneria del rischio e di sviluppo per garantire una solida integrità dei dati e l'implementazione di metodologie, standard e strumenti adeguati al corretto funzionamento della funzione di gestione del rischio
• Partecipazione allo sviluppo e all'implementazione del reporting gestionale e degli indicatori di allerta precoce
• Adesione alle migliori pratiche del settore per la gestione del rischio di credito nell'utilizzo delle linee di credito dei clienti

Requisiti

• Almeno 3 anni di esperienza in un ruolo legato alla gestione dell’esposizione creditizia di un portafoglio di derivati
• Chiara comprensione dei prodotti a leva finanziaria quali i forward, le opzioni su azioni e le strutture di credito derivate (ad es. i CSA)
• Chiara comprensione delle opzioni, in particolare di come viene valutata un’opzione
• Esperienza parziale nella gestione del rischio o nel rischio di mercato
• Competenze informatiche (VBA, Excel, Python, Java)
• Laurea triennale in Matematica, Finanza, Fisica o Informatica
• Chiara comprensione del margining e della gestione del rischio di credito di controparte
• Conoscenza approfondita della struttura dei derivati azionari e dei mercati obbligazionari
• Conoscenza approfondita dei vari prodotti a reddito fisso, degli swap, degli accordi ISDA e delle regole delle camere di compensazione
• Esperienza con sistemi di gestione del rischio, strumenti di analisi dei dati e piattaforme di trading quali Murex, Manageable, Bloomberg, RISK o Capital
• Motivato, autonomo, sicuro di sé, capace di ascoltare, attento ai dettagli
• Spiccate capacità analitiche e competenza quantitativa
• Conoscenza delle fonti di dati e dei metodi per ricavare informazioni esterne rilevanti ai fini del credito
• Ottima conoscenza della documentazione ISDA sui derivati e dei prodotti sottostanti
• Conoscenze pratiche dei mercati dei capitali e dei contratti bancari
• Laurea triennale o magistrale in Finanza, Economia, Matematica o in una disciplina affine
• Le certificazioni (ad es. CFA, FRM) costituiscono un vantaggio
• Costituisce titolo preferenziale l'esperienza nella gestione del rischio di credito o in un settore affine