Sviluppatore quantitativo senior - Systematic

Compiti

• Stretta collaborazione con i gestori di portafoglio per lo sviluppo, il collaudo e l’implementazione di strategie di trading multi-asset su larga scala e pronte per la produzione, destinate ai clienti e agli investitori interni.
• Gestione del flusso di lavoro quotidiano, gestione dei rischi legati alle consegne e coordinamento con altri team, dalla fase di progettazione fino alla realizzazione.
• Sviluppo di modalità di lavoro efficaci e adeguate all’interno della divisione e in tutto il River Group.
• Influenza e contributo agli aspetti più formali della modellizzazione del portafoglio e dei flussi di lavoro di negoziazione.
• Creazione delle condizioni necessarie per ulteriori investimenti nel capitale commerciale, elemento fondamentale per la crescita futura di questo settore di attività.

Requisiti

In generale

• 5 anni di esperienza professionale nello sviluppo di software, preferibilmente con particolare attenzione alle applicazioni quantitative.
• Esperienza in un ruolo tecnico o legato al prodotto nel settore privato; costituisce titolo preferenziale aver lavorato con successo allo sviluppo di sistemi di trading.
• Capacità di sviluppare strategie di trading multi-asset (pubbliche e interne), comprese la loro convalida, verifica e robustezza.
• Buona conoscenza della matematica o di altre discipline quantitative (ingegneria, scienze naturali o simili).
• Esperienza nello sviluppo di software su larga scala con C++, Python, Git ecc.
• Esperienza con i prodotti strutturati e la loro valutazione/configurazione.
• Conoscenza delle simulazioni e degli ambienti di simulazione, nonché del mercato tecnologico.
• Curiosità e voglia di imparare, unite a un atteggiamento positivo nei confronti dello sviluppo personale continuo.
• Proprietà del codice orientata alle caratteristiche e mentalità orientata all'ingegneria di prodotto.
• Padronanza (livello intermedio) di almeno un linguaggio di programmazione comunemente utilizzato (C++, Python, Java, MATLAB, R).

Avanzato

• Solida esperienza tecnica come sviluppatore/trader nell’ambito di modelli sistematici e complessi e nella loro implementazione.
• Esperienza con concetti finanziari complessi, tra cui valutazione, “Greeks”, copertura e esecuzione.
• Familiarità con i portafogli multi-asset nell’ambito di un quadro di riferimento del rischio.
• Esperienza con strutture dati e algoritmi (ad es. C++/Python).
• Conoscenze di modellizzazione stocastica e simulazione.
• Buone capacità analitiche con particolare attenzione al trading end-to-end.
• Buona comprensione dei sistemi a bassa latenza e del loro impatto sulle prestazioni.
• Comprensione delle potenziali ripercussioni delle variazioni delle condizioni di mercato sulla performance della strategia.
• Esperienza nella gestione dei dati di mercato.

Offriamo

• Possibilità di sviluppare la propria attività all’interno del River Group e di lavorare in team integrati a livello mondiale.
• Una cultura e un impegno a favore della collaborazione, della diversità e delle pari opportunità, che vi consentono di lasciare il segno fin dal primo giorno.
• Accesso a un'assistenza sanitaria di alta qualità, all'assicurazione sulla vita e all'assicurazione per malattie croniche.
• Opportunità di sviluppo professionale, tra cui congedi di studio, periodi sabbatici, formazione sul posto di lavoro, programmi di leadership, programmi di mentoring e accesso alla nostra rete di mentoring.
• Un programma di benefit flessibile che tiene conto delle esigenze individuali.
• Vantaggi completi per i dipendenti, offerte azionarie e assicurazione sanitaria.
• È richiesta una presenza in loco limitata.

Posizione

• Shanghai