Analista quantitativo dei mercati

Posizione:

• Posizione: Analista quantitativo dei mercati
• Titolo: Ufficiale
• Posizione: Hangzhou, Cina

Descrizione del lavoro:

Il funzionario collaborerà con il model owner per l'esecuzione dei requisiti normativi relativi al rischio di modello per tutti i modelli quantitativi attivi e in via di sviluppo e supporterà l'implementazione dell'infrastruttura di model governance sotto la supervisione del responsabile del team Model Risk di SSM.

• Sviluppo, revisione e documentazione dei modelli di front office all'interno delle varie unità aziendali di SSM.
• Giustificazione delle ipotesi e dei risultati del modello al gruppo interno di convalida del modello
• Preparazione e consegna di aggiornamenti sullo stato di avanzamento per le principali parti interessate
• Gestione del flusso di lavoro per garantire che i prodotti siano preparati secondo le scadenze previste.

Responsabilità principali:

• Supportare il responsabile del modello nell'esecuzione della modellazione e dell'analisi statistica/finanziaria specifica dell'incarico e nella preparazione dei risultati finali del modello.
• Supportare il team SSM Risk and Capital Optimisation nelle analisi quantitative relative al monitoraggio, alla previsione e alla correzione dei rischi e delle risorse normative.
• Collaborare con il proprietario del modello per progettare e implementare un piano di monitoraggio del modello appropriato ed efficace, comprese le metriche di performance, le soglie e il piano di escalation.
• Supportare l'analista senior di SSM Model Risk nello sviluppo di documenti completi di prima linea di difesa, tra cui lo sviluppo del modello, l'implementazione e il monitoraggio continuo.
• Collaborare con i proprietari e gli sviluppatori dei modelli per aggiornare i modelli in modo da soddisfare i requisiti del gruppo interno di convalida dei modelli.

Competenze ed esperienze desiderate:

• Forte comprensione dei metodi di analisi quantitativa in relazione alle istituzioni finanziarie
• Competenze avanzate di programmazione in almeno un ambiente di programmazione statistica supportato (Python, R o MATLAB), con competenze intermedie di programmazione in VBA e altri linguaggi. L'esperienza in Java è un plus
• La conoscenza dei mercati finanziari (prestito titoli, azioni e derivati, FX o trading elettronico, ecc.) è un plus.
• Capacità comprovata di lavorare in modo multitasking e in un ambiente con ritmi e scadenze veloci
• Spiccate doti di comunicazione verbale e scritta, con la capacità di articolare efficacemente idee, analisi e concetti complessi a persone provenienti da contesti diversi e di agevolare le discussioni e risolvere i conflitti tra soggetti diversi con interessi contrastanti.
• Laurea in una materia quantitativa (matematica finanziaria, ingegneria finanziaria, matematica, statistica o un campo correlato)
• 2-4 anni di esperienza professionale nell'area del rischio di modello raccomandata

Vantaggi:

• Assistenza medica
• Offriamo ai nostri dipendenti un diritto alle ferie e ai permessi retribuiti altamente competitivo, tenendo conto dei requisiti locali. Offriamo inoltre ai nostri dipendenti due giorni retribuiti per donare il loro tempo a iniziative aziendali o a organizzazioni di loro scelta.
• Programmi di benessere
• Ci impegniamo a sostenere tutti i dipendenti e le persone importanti per loro. Alcuni dei nostri programmi comprendono il congedo parentale retribuito, il sostegno al ritorno al lavoro, l'indennità di adozione o gli accordi di lavoro flessibile.
• Programmi di benessere finanziario
• Tra le altre cose, potrete avere accesso a risparmi di gruppo, sconti presso club sportivi e cinema e al nostro nuovo programma di bonus per i dipendenti.