Analista quantitativo del rischio di modello a tempo pieno (f/m/d)

Panoramica della posizione

• Il team Model Validation & Trade Approval fa parte della divisione Market & Treasury Risk ed è responsabile della convalida indipendente, della governance e della valutazione continua delle prestazioni dei modelli di valutazione.
• Inoltre, il team “Model Validation & Trade Approval” è responsabile della valutazione e dell’analisi critica dell’incertezza dei modelli e del rischio di valutazione che contribuiscono alle rettifiche di valutazione relative al rischio di modello ai sensi delle norme sulla valutazione prudenziale.

Attività

• Integrare le nuove iniziative nei protocolli relativi agli incidenti e in quelli strutturati.
• Strumento utilizzato nel processo di approvazione dei nuovi prodotti, che funge da filtro per il rischio di modello, garantendo che i modelli di determinazione dei prezzi siano robusti, ben compresi e soggetti a controlli e supervisione adeguati, con una valutazione approfondita della loro solidità concettuale, della qualità dell’implementazione e della conformità agli standard di governance interna prima che il prodotto riceva l’autorizzazione al lancio.
• Supportare i calcoli dell’Adeguamento di Valutazione Aggiuntivo (AVA) derivanti dal rischio di modello, effettuando il monitoraggio delle prestazioni del modello e le revisioni periodiche.

Requisiti

• Laurea specialistica (master o dottorato) in finanza quantitativa, ingegneria finanziaria, matematica, fisica, informatica o in una disciplina quantitativa affine.
• Ottima conoscenza dei prodotti finanziari e dei modelli di determinazione dei prezzi in diverse classi di attività.
• Ottima conoscenza della programmazione, preferibilmente in Python e Java.
• Precedente esperienza nella validazione dei modelli, nella ricerca quantitativa o nello sviluppo quantitativo per il Front Office, unitamente a una profonda comprensione della gestione del rischio di modello.
• La conoscenza degli aggiustamenti di valutazione aggiuntivi (AVA) e dei principi di valutazione prudenziale costituisce un vantaggio.
• Una spiccata attitudine al pensiero analitico e alla risoluzione dei problemi, con la capacità di individuare i rischi significativi legati ai modelli e le incertezze di valutazione, nonché di formulare conclusioni di convalida ben fondate.
• Ottime capacità comunicative e di gestione delle parti interessate, in grado di collaborare efficacemente con i quant del Front Office, il Trading, il Market Risk, il Product Control e la Finanza, traducendo concetti quantitativi complessi in raccomandazioni chiare e attuabili.