Analista quantitativo del rischio di modello a tempo pieno (f/m/d)

Compiti

• Partecipazione al processo di approvazione dei nuovi prodotti, assumendo il ruolo di gatekeeper per il rischio di modello, al fine di garantire che i modelli di valutazione siano robusti, ben compresi e soggetti a controlli e monitoraggi adeguati, con una valutazione approfondita della loro solidità concettuale, della qualità dell’implementazione e della conformità agli standard interni di governance, prima che il prodotto venga autorizzato al lancio sul mercato
• Supporto ai calcoli degli adeguamenti di valutazione aggiuntivi (AVA) derivanti dal rischio di modello, attraverso l’esecuzione di attività di monitoraggio delle prestazioni del modello e di verifiche periodiche

Requisiti

• Laurea specialistica (master o dottorato di ricerca) in Finanza quantitativa, Ingegneria finanziaria, Matematica, Fisica, Informatica o in un settore quantitativo affine
• Conoscenza approfondita dei prodotti finanziari e dei modelli di valutazione relativi a diverse classi di attività
• Ottime competenze di programmazione, preferibilmente in Python e Java
• Precedente esperienza nella validazione dei modelli, nella ricerca quantitativa o nello sviluppo quantitativo di front office, con una profonda comprensione della gestione del rischio dei modelli
• La conoscenza delle rettifiche di valutazione aggiuntive (AVA) e dei quadri di riferimento per la valutazione prudenziale costituisce un vantaggio
• Spiccata propensione al pensiero analitico e alla risoluzione dei problemi, con la capacità di identificare i rischi legati ai modelli e le incertezze di valutazione e di formulare conclusioni di convalida ben fondate
• Eccellenti capacità comunicative e di gestione delle parti interessate, che consentono di collaborare efficacemente con i reparti Front Office Quantitative, Market Risk, Product Control e Finance, traducendo concetti quantitativi complessi in raccomandazioni chiare e attuabili