Offerta di lavoro

Analista quantitativo per la validazione dei modelli (GenAI/IA agentica)

Il Gruppo Julius Baer è alla ricerca di un analista quantitativo per la validazione dei modelli (GenAI/Agentic AI) a Madrid, incaricato di effettuare validazioni tecniche indipendenti di modelli finanziari e non finanziari e di verificarne la validità e i rischi. Il candidato ideale è in possesso di una laurea in un settore quantitativo e di almeno 2 anni di esperienza con modelli non finanziari quali il machine learning e l'intelligenza artificiale.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Compiti

Il Model Validation - Quantitative Analyst è una figura chiave del team di Model Risk Management ed è responsabile dell'esecuzione di validazioni tecniche indipendenti di modelli non finanziari (ad es. compliance, machine learning/intelligenza artificiale/IA generativa) e finanziari (ad es. stress test, liquidità/ALM, rischio di credito, rischio di mercato, investimenti/ricerca). Le mansioni comprendono:

Verifica delle ipotesi del modello, validità, implementazione, adeguatezza dei dati di input, parametri del modello e accuratezza della loro calibrazione
Esecuzione di valutazioni di rischio basate su modelli
Identificazione e valutazione dei limiti dei modelli e valutazione del rischio complessivo dei modelli nuovi ed esistenti
Redazione e consegna di rapporti di validazione dei modelli conformi a standard elevati, al fine di documentare risultati di validazione solidi, basati sull'analisi dei rischi

Requisiti

Per questa posizione sono richiesti i seguenti requisiti:

Laurea specialistica in un settore quantitativo (Intelligenza Artificiale, Matematica, Ingegneria, Finanza quantitativa), a livello di master o dottorato; il possesso delle certificazioni FRM o PRM costituisce titolo preferenziale
Conoscenze approfondite e, preferibilmente, almeno 2 anni di esperienza con modelli non finanziari (ad es. machine learning, intelligenza artificiale, IA generativa / IA agentica)
Costituisce titolo preferenziale l'esperienza con modelli finanziari (ad es. liquidità/ALM, stress test, IRRBB, rischio di mercato, rischio di credito, investimenti/ricerca/ESG)
Esperienza di programmazione in linguaggi quali Python, R, SQL
Capacità di lavorare in modo autonomo, dimostrando iniziativa, definendo l'ambito di validazione, progettando test tecnici indipendenti, chiarendo i risultati e redigendo i relativi rapporti
Persona orientata ai risultati con ottime capacità relazionali ed eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale in inglese (la conoscenza del tedesco costituisce un vantaggio)
Orientato al cliente e in grado di spiegare argomenti tecnici e complessi a un pubblico eterogeneo