Offerta di lavoro
Sviluppatore Quant - Murex Risk Framework 100% (f/m/d)
Il Gruppo Julius Baer è alla ricerca di uno sviluppatore quant per il Murex Risk Framework, in grado di risolvere complesse sfide tecniche e ottimizzare le prestazioni del sistema. Il candidato ideale deve essere in possesso di un master in finanza quantitativa o in un settore affine, nonché di almeno 3 anni di esperienza nello sviluppo quantitativo.
Compiti
- Risoluzione di problemi tecnici complessi per ridurre al minimo i tempi di inattività e ottimizzare le prestazioni del sistema
- Rimanere sempre aggiornati sulle ultime versioni dei fornitori e sulle nuove funzionalità e utilizzare questi miglioramenti per ottenere prestazioni eccellenti.
I vostri profili
- Laurea magistrale in Finanza quantitativa, Informatica o discipline affini
- 3+ anni di esperienza nello sviluppo quantitativo con forte esposizione ai prodotti FXD e IRD
- Comprovata competenza nell'API Murex Flex (Stream, Voi, FX)
- Conoscenza approfondita dei componenti Murex MX3.1, inclusi risk view, pre-trade, PLVAR, RBPL ecc.
- Ottime competenze di programmazione in C++ e Scala
- Ottime capacità di comunicazione e collaborazione in inglese, con esperienza nello sviluppo agile
Dettagli sul lavoro