Gestori di investimenti quantitativi

Le tue mansioni principali

• Contribuire alla ricerca di alfa, allo sviluppo di segnali e alla valutazione di nuove idee di investimento
• Effettuare backtest, analisi di sensibilità, stress test e attribuzioni di performance
• Partecipare allo sviluppo di prodotti di gestione sistematica su diverse classi di attività e di strumenti di monitoraggio e gestione del rischio
• Gestire portafogli quantitativi in linea con le strategie e i modelli quantitativi e con i profili di rischio definiti

Il tuo profilo

• Master o dottorato in finanza, ingegneria finanziaria, fisica, matematica; la certificazione CFA costituisce un vantaggio
• Da 1 a 3 anni di esperienza nella ricerca quantitativa, nella gestione di prodotti sistematici o indicizzati in un contesto buy-side o di hedge fund
• Buona comprensione dei mercati degli indici, delle strategie long/short, dei fattori di rischio, dell'ottimizzazione del portafoglio e dell'attribuzione della performance
• Ottima padronanza di Python; la conoscenza di Matlab costituisce un vantaggio
• Capacità di familiarizzarsi con nuovi strumenti informatici (librerie, framework), di utilizzarli e di contribuire sporadicamente al loro sviluppo nell’ambito di un flusso di lavoro moderno (Git/GitLab, CI/CD)
• Conoscenza di pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, Jupyter, database finanziari, Bloomberg o strumenti equivalenti
• Spirito analitico, rigore, autonomia e capacità di comunicare in modo chiaro, eccellente spirito di squadra
• Ottima padronanza del francese e dell'inglese (l'inglese sarà la lingua principale all'interno del team)