Gestori di investimenti quantitativi

Compiti

• Contribuire alla ricerca di alpha, allo sviluppo di segnali e alla valutazione di nuove idee di investimento,
• Effettuare backtest, analisi di sensibilità, stress test, attribuzioni di performance,
• Partecipare allo sviluppo di prodotti di gestione sistematica su diverse classi di attività e di strumenti di monitoraggio e gestione del rischio,
• Gestire portafogli quantitativi in conformità con le strategie e i modelli quantitativi e con i profili di rischio definiti.

Requisiti

• Laurea magistrale o dottorato in finanza, ingegneria finanziaria, fisica, matematica; la certificazione CFA costituisce un vantaggio,
• Da 1 a 3 anni di esperienza nella ricerca quantitativa, nella gestione di prodotti sistematici o indicizzati in un contesto buy-side o di hedge fund,
• Buona comprensione dei mercati azionari, delle strategie long/short, dei fattori di rischio, dell'ottimizzazione del portafoglio e dell'attribuzione della performance,
• Ottima padronanza di Python; la conoscenza di Matlab costituisce titolo preferenziale,
• Capacità di acquisire familiarità con nuovi strumenti informatici (librerie, framework), di utilizzarli e di contribuire occasionalmente al loro sviluppo nell'ambito di un flusso di lavoro moderno (Git/GitLab, CICD),
• Esperienza con pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, Jupyter, database finanziari, Bloomberg o strumenti equivalenti,
• Spirito analitico, rigore, autonomia e capacità di comunicare in modo chiaro, eccellente spirito di squadra,
• Francese e inglese correnti (lingue di lavoro).