Ricercatore quantitativo - Discrezionale

Scopo del ruolo

Stiamo cercando un ricercatore quantitativo di talento che entri a far parte del nostro team per promuovere l’uso di metodi quantitativi nell’investimento discrezionale presso Man Group. Il candidato ideale contribuirà allo sviluppo e al miglioramento delle strategie di investimento discrezionali attraverso la ricerca quantitativa e aiuterà a costruire una solida conoscenza del mercato, con l’obiettivo di supportare i gestori di portafoglio nell’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale nei loro processi quotidiani.

Il team

PM Research è un team di ricercatori quantitativi che si dedica alla realizzazione di studi di alta qualità a supporto della gestione discrezionale dei portafogli presso Man Group. Il team lavora a una vasta gamma di progetti, tra cui la misurazione e il benchmarking dei segnali, la creazione di modelli predittivi, lo sviluppo di analisi comportamentali e la realizzazione di strumenti basati sull’intelligenza artificiale a supporto del processo di investimento.

I vostri compiti

* Collaborazione con gestori di portafoglio discrezionali per aggiungere valore al loro processo attraverso lo sviluppo di segnali, la modellizzazione basata sui dati e il test/sviluppo di euristiche di mercato, nonché per sviluppare una profonda conoscenza dei mercati e dei settori in cui operano. * Innovazione dei nostri portafogli discrezionali attraverso la modellizzazione mista, la costruzione e l’ottimizzazione del portafoglio * Backtesting e implementazione di segnali utilizzando fonti di dati tradizionali e alternative * Seguire rigorosamente la ricerca e gli standard per garantire che le strategie quantitative (e in generale) e i suggerimenti su come i team di gestione discrezionale possano trarne vantaggio * Collaborare efficacemente con i membri del team e comunicare concetti tecnici complessi a un pubblico tecnico diversificato * Tenersi aggiornati sulle tendenze di mercato e cercare continuamente opportunità per migliorare i processi esistenti e generare valore attraverso la ricerca quantitativa * Aiutare i gestori di portafoglio a integrare gli strumenti di intelligenza artificiale nel loro flusso di lavoro, laddove aggiungono valore alla ricerca, allo screening o al processo decisionale

Le sue competenze ed esperienze

* Capacità di ricavare informazioni da grandi insiemi di dati e trarne conclusioni gestibili * Esperienza con modelli di rischio azionario * Conoscenza dei modelli stocastici, inclusi, ma non limitati a, modelli di valutazione delle opzioni * Ottima padronanza di Python, preferibilmente a livello STM * Solide basi in fisica, matematica o discipline scientifiche affini, nonché nelle librerie pertinenti * Esperienza nella gestione di portafogli o in tecniche affini; un dottorato di ricerca costituisce un vantaggio * Precedente esperienza con pacchetti di ottimizzazione come Mosek costituisce un vantaggio * La familiarità con i mercati del credito è un vantaggio, ma non è richiesta * Esperienza quotidiana nella gestione di grandi set di dati, esperienza nella gestione di portafogli discrezionali e/o un background tecnico in un ambiente simile, idealmente con un LLM, costituisce un vantaggio * Eccellenti capacità di programmazione

Offriamo

* Un pacchetto completo di benefit che comprende un’assicurazione pensionistica a contribuzione definita, diritto alle ferie, accesso a palestra/VPN/Wi-Fi e copertura per invalidità di lunga durata * Assicurazione sanitaria collettiva, congedo parentale prolungato e anzianità di servizio * A seconda della sede di lavoro, potrai usufruire di benefici aggiuntivi quali assicurazione sanitaria privata, abbonamenti scontati alla palestra e assicurazione per animali domestici * Modalità di lavoro flessibili e opportunità di sviluppo professionale * Un ambiente di lavoro che promuove la qualità e le pari opportunità * Una cultura aziendale guidata dalla voglia di imparare, dall’innovazione e dai valori