Ricercatore quantitativo

Compiti

In qualità di ricercatore quantitativo, ti occuperai delle seguenti mansioni:

• Sviluppo e perfezionamento di strategie di investimento basate sulla parità di rischio e su approcci macro-quantitativi nei vari mercati finanziari, nell’ambito del team di ricerca dedicato alla Cina.
• Gestione dell'intero ciclo di vita degli investimenti – dalla generazione di idee di investimento (alpha) e dalla costruzione del portafoglio fino all'attuazione delle operazioni – con particolare attenzione all'equilibrio dei criteri di allocazione tra le diverse classi di attività.
• Generazione di alfa e sviluppo di strategie: identificazione di nuove idee di investimento e fonti di dati innovative a supporto di tematiche di investimento complesse, fattori di rischio e premi di rischio.
• Dati e modellizzazione: raccolta e elaborazione di set di dati complessi, applicazione di analisi statistiche e modellizzazione quantitativa per la previsione di temi macroeconomici, premi di rischio e rendimenti.
• Costruzione e implementazione del portafoglio: attenzione ai metodi di definizione del budget di rischio, alla stima della volatilità e ai modelli di previsione dei rendimenti, elementi fondamentali per la costruzione di un portafoglio basato sulla parità di rischio, nonché ai costi di negoziazione, alla leva finanziaria dinamica, alla diversificazione e alle strategie di ribilanciamento.
• Intermediari e sviluppo di soluzioni: sintesi e interpretazione dei risultati dei modelli per prendere decisioni relative al portafoglio, con la capacità di comunicare in modo chiaro e comprensibile l’esposizione al rischio e l’attribuzione della performance di soluzioni, strategie e composizioni.
• Rappresentanza esterna: in qualità di portavoce credibile e articolato delle strategie all’esterno dell’azienda – interazione con investitori e distributori per illustrare la filosofia di investimento, la logica alla base della costruzione del portafoglio e la trasparenza sui rendimenti.

Requisiti

Per questa posizione sono richiesti i seguenti requisiti:

• Laurea specialistica in Informatica, Statistica, Matematica, Finanza/Economia o in una disciplina quantitativa affine conseguita presso un’università di eccellenza.
• Ottime competenze di programmazione, accompagnate da una spiccata intuizione nel campo della programmazione e dalla capacità di pensare fuori dagli schemi; comprovata esperienza nella ricerca originale e dimostrata capacità di risolvere i problemi.
• Curiosità e spiccate capacità analitiche: con una solida base in statistica e una vasta esperienza nell’applicazione di tali competenze per condurre ricerche empiriche; costituisce inoltre un vantaggio l’esperienza pratica con i modelli lineari misti (LMM) e l’intelligenza artificiale (IA).
• Competenza nell'analisi dei dati: analisi di set di dati grandi e complessi con strumenti statistici/Python.
• Affidabilità o costruzione di portafogli a parità di rischio: esperienza nella costruzione di portafogli e nella gestione di portafogli nel settore delle energie alternative; conoscenza delle dinamiche macroeconomiche e cross-asset (Cina onshore).
• Ottime capacità comunicative: capacità di spiegare concetti complessi in termini semplici, sia agli stakeholder esterni che a quelli interni.
• 2-5 anni di esperienza nella ricerca e nel trading sui mercati azionari.

Offriamo

Offriamo un ambiente di lavoro che promuove la qualità e le opportunità. La tua prospettiva unica contribuirà al tuo successo; la nostra cultura è profondamente radicata nell’apprendimento e nella crescita. Attraverso i nostri percorsi di carriera e le iniziative su misura, il nostro obiettivo è aiutarti ad apprendere, a crescere, a sviluppare i tuoi talenti e a creare un ambiente inclusivo per tutti all’interno della nostra azienda e nella