Analyste Risque IA systèmes multi-agents LLM

Vos missions au quotidien

Le département Modélisation des Risques (MDR) de la Direction des Risques recherche un(e) Analyste Risque au sein de l'équipe Modélisation de crédit (Crédit Economics). L'équipe est en train d'élargir son offre de modèles de risques de crédit en mettant en place des modèles de défaut et de perte en ligne avec les dernières évolutions du marché et les recommandations des autorités de contrôle. Vous aurez en particulier la charge de :

• Développer et entre autres des algorithmes de sélection de variables de l'algorithme d'apprentissage à la prédiction de défaut/loss given default
• Étalonner et/ou réétalonner des modèles de risques de crédit
• Étudier la conformité des systèmes multi-agents au benchmark
• Proposer des améliorations méthodologiques du modèle
• Collaborer avec l'équipe Modélisation de crédit et les autres équipes du département Modélisation des Risques

Et si c'était vous ?

• Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac + 5, d'un Master en Finance de marché, d'un Master en méthodes quantitatives, en économétrie ou en un domaine similaire
• Vous avez au moins 2 ans d'expérience dans un environnement similaire
• Vous avez de solides connaissances en finance de marché
• Vous avez une bonne maîtrise des méthodes économétriques et statistiques
• Vous êtes à l'aise en anglais (lu et écrit)

Plus qu'un poste, un tremplin

Rejoignez-nous et faites grandir vos ambitions ! Dans ce métier exigeant, nous vous proposons un parcours de formation précis : 6 mois en alternance dans nos équipes, puis une formation de 6 mois.

Pourquoi nous ?

• Une culture d'entreprise qui fait sens, un parcours professionnel riche de défis
• Un accès à un large éventail de parcours professionnels
• Des actions concrètes en faveur de l'égalité des chances
• Une offre variée de formation en lien avec nos métiers
• Un environnement de travail stimulant et dynamique
• Développement d'une expertise reconnue