Conseiller Quantitatif-Gestion du risque des modèles

Vos missions au quotidien

• Tester et concevoir des modèles quantitatifs, calibrer, tester et valider les modèles des outils de monitoring, réglementation, contrats à terme, l'option des barrières, le Swap Option Swaption, etc.
• Assurer le suivi des modèles globaux (taux Libor 12h pour crise d'été), modèles calibrés (taux, caps) et les modèles de simulation (SABR, calibration et validation modèle)
• Assurer un ensemble des modèles options des modèles proposés en risque de marché, risque de crédit (Mortgage, ABS, Collateral), les modèles (SABR)
• S'assurer en interne et en externe des différentes étapes du cycle de vie d'un modèle (calibrage, back-testing, validation, mise en place de process de validation)
• Utiliser et maîtriser les outils de développement des modèles (C++, Python, Matlab)
• Contribuer à des projets de diversification des capacités d'exploration et modélisation risques et au développement d'une fonction de gestion du risque des modèles

Compétences et qualifications

• Solide compréhension des modèles de tarification, des modèles de risque et des indicateurs de risque
• Maîtrise du C++ utilisé et de programmation C#
• Connaissance en finance globale et/ou quantitative
• Maîtrise de C++, C (tous langages de programmation)
• Compétences de programmation en statistiques/techniques/validation et modélisation
• Maîtrise des algorithmes (Java, Algorithmique, Statistiques, Techniques/fonctionnel dans ce domaine général)
• Langues : Anglais

Pourquoi nous choisir ?

• Offrir un ensemble d'opportunités nombreuses & une carrière riche & variée dans laquelle vous pourrez pleinement exprimer vos talents
• Accompagnement personnalisé pour optimiser le chemin qui vous permettra de maximiser votre potentiel
• Formation continue & personnalisée pour améliorer les techniques métiers & managériales liées à votre carrière
• Développer votre expertise, votre sensibilité & vos savoir-être
• Projets et outils innovants & bien-être & l'évolution de carrière rapide