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Credit Officer, Derivatives Competence Centre

Julius Baer sucht in Singapur einen Credit Officer für das Derivatives Competence Centre, der sich mit der Verwaltung von Kreditrisiken, der Analyse von Derivaten und der Entwicklung von Risikomanagement-Tools befasst. Die Position erfordert mindestens drei Jahre Erfahrung im Management von Kreditexpositionen in Derivatbüchern sowie fundierte Kenntnisse in Derivaten und Kreditrisiko.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Aufgaben

Entwicklung von Frühwarnindikatoren für wesentliche Risiken im Derivate-Handelsbuch
Verwaltung von Exposure-Limits gemäß dem Risikoprofil der Bank und dem ALCO-Mandat der Gruppe
Nutzung von Kollateralmanagement und Netting gegen Kundenkreditlinien zur Steuerung des Gegenparteirisikos
Analysen von Margin Calls und täglichen Änderungen in der Exposure
Optimierung des Portfolios durch frühzeitige und angemessene Warnungen an die Front Office und Middle Office
Festlegung und Optimierung von Netting-Limits, Kundenlinien und Kollateralanforderungen
Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen, um ein gutes Verständnis von Bilanzen, Marktstruktur und Kundenverhalten zu erlangen
Bewertung von Kundeneinlagen anhand unseres Rahmenwerks zur Diversifizierung des Gegenparteirisikos, um das in unseren Master Agreements verwendete Risikoniveau zu bestimmen
Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen, um spezifische Empfehlungen zur Bilanzoptimierung zu geben
Kollateraloptimierung
Prüfung der Sensitivität von Gegenparteipositionen gegenüber Änderungen der Marktbedingungen und Vorschlag aktiver Maßnahmen zur Minimierung der Gegenparteipositionen
Zusammenarbeit mit dem Trading für Stress- und Konzentrationsanalysen, Verständnis von Trade-Optionen und Margin-Strukturen
Entwicklung von Modellvalidierungsrahmen (unabhängige Tests) für die Handelsbücher zusammen mit dem Team Financial Engineering
Zusammenarbeit mit den Teams für Risiko-Engineering und Entwicklung, um eine robuste Datenintegrität und die Implementierung relevanter Methodiken, Standards und Tools für den reibungslosen Betrieb der Risikofunktion sicherzustellen
Beteiligung an der Entwicklung und Implementierung von Management-Reporting und Frühwarnindikatoren
Verfolgung der besten Branchenpraktiken für das Management des Kreditrisikos bei der Nutzung von Kundenlinien

Anforderungen

Mindestens 3 Jahre Erfahrung in einer Rolle zur Verwaltung der Kreditexposure eines Derivatebuchs
Klares Verständnis von Hebelprodukten wie Forwards, Aktienoptionen und Derivate-Kreditstrukturen (z. B. CSAs)
Klares Verständnis von Optionen, insbesondere wie eine Option bewertet wird
Teilweise Erfahrung im Risikomanagement oder Marktrisiko
IT-Kenntnisse (VBA, Excel, Python, Java)
Bachelor-Abschluss in Mathematik, Finanzen, Physik oder Informatik
Klares Verständnis von Margining und Gegenparteikreditrisikomanagement
Klare Kenntnisse in der Strukturierung von Aktienderivaten und Anleihenmärkten
Vertrautheit mit verschiedenen Fixed Income-Produkten, Swaps, ISDA-Vereinbarungen und Clearinghaus-Regeln
Erfahrung mit Risikosystemen, Datenanalysetools und Handelsplattformen wie Murex, Manageable, Bloomberg, RISK oder Capital
Selbstmotiviert, unabhängig, selbstbewusst, guter Zuhörer, detailorientiert
Starke analytische Fähigkeiten und quantitative Kompetenz
Kenntnisse von Datenquellen und Methoden zur Ableitung kreditrelevanter externer Informationen
Vertraute Kenntnisse der ISDA-Derivate-Dokumentation und der zugrunde liegenden Produkte
Arbeitskenntnisse in Kapitalmärkten und Bankverträgen
Bachelor- oder Master-Abschluss in Finanzen, Wirtschaftswissenschaften, Mathematik oder einem verwandten Fach
Zertifizierungen (z. B. CFA, FRM) sind von Vorteil
Erfahrung im Kreditrisikomanagement oder einem verwandten Bereich ist ein Vorteil