Stellenangebot

Junior Quantitative Analyst

Wir suchen einen Junior Quantitative Analyst, der fortschrittliche Preis- und Risikoanalyse-Lösungen für unser globales Derivate-Handelsgeschäft entwickelt und integriert. Der Idealkandidat verfügt über ein Ph.D. oder Master-Abschluss in einem quantitativen Fach und hat Erfahrung in der Anwendung von Finanzmathematik, Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastischem Kalkül.

Zürich

Julius Bär Gruppe AG

100%

Aufgaben

Design, Entwicklung und Wartung von fortschrittlichen quantitativen Tools und Dienstleistungen, die die Derivate-Handelsaktivitäten der Bank unterstützen
Implementierung und Verbesserung von Derivat-Preismodellen und sicherstellung ihrer nahtlosen Integration in Risikomanagementsysteme
Leitung von projektorientierten Projekten mit mehreren Teams und Stakeholdern, um die Ausrichtung und Lieferung von quantitativen Lösungen sicherzustellen
Zusammenarbeit mit den Abteilungen Risiko und IT, um Modelle zu validieren, Arbeitsabläufe zu straffen und die Produktionsintegration zu unterstützen

Ihre Profile

Promotion oder Master-Abschluss in einem quantitativen Fach (z.B. Mathematik, Physik, Ingenieurwesen, Quantitative Finanzen)
Solides Verständnis von Finanzmathematik, Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastischem Kalkül, mit praktischer Erfahrung in der Anwendung dieser Konzepte
Starke Programmierkenntnisse in mindestens einer kompilierten Sprache. Kenntnisse von Scala und dem Java-Ökosystem sind von Vorteil