Lead Quantitative Developer - Systematic

Aufgaben

• Enge Zusammenarbeit mit Portfolio Managern zur Entwicklung, Testung und Implementierung großskaliger, produktionsreifer Multi-Asset-Handelsstrategien für Kunden und eigene Investoren.
• Verwaltung des täglichen Entwicklungsflusses, Management von Lieferungsrisiken und Koordination mit anderen Teams von der Konzeption bis zum Bau.
• Entwicklung effektiver und angemessener Arbeitsweisen innerhalb des Geschäftsbereichs und in der gesamten River Group.
• Beeinflussung und Beitrag zu formelleren Aspekten der Portfolio-Modellierung und Handelsworkflows.
• Schaffung von Voraussetzungen für weitere Investitionen in Handelskapital, was für das zukünftige Wachstum dieses Geschäftsbereichs entscheidend ist.

Anforderungen

Allgemein

• 5 Jahre Berufserfahrung in der Softwareentwicklung, vorzugsweise mit Fokus auf quantitative Anwendungen.
• Erfahrung in einer technischen oder Produktrolle im Privatbereich; erfolgreiche Arbeit an der Entwicklung von Handelssystemen ist von Vorteil.
• Fähigkeit, eigene (öffentliche und interne) Multi-Asset-Handelsstrategien zu schreiben, einschließlich ihrer Validierung, Testung und Robustheit.
• Gute Kenntnisse in Mathematik oder anderen quantitativen Fächern (Ingenieurwesen, Naturwissenschaften oder ähnlich).
• Erfahrung in der großskaligen Softwareentwicklung mit C++, Python, Git usw.
• Erfahrung mit strukturierten Produkten und deren Bewertung/Verpackung.
• Kenntnisse von Simulationen und Simulationsumgebungen sowie dem technischen Marktplatz.
• Neugier und Lernbereitschaft mit einer positiven Einstellung zur kontinuierlichen Selbstentwicklung.
• Eigenschaftsorientierte Code-Eigentümerschaft und Produkt-Engineering-Mindset.
• Beherrschung (mittleres Niveau) von mindestens einer gängigen Programmiersprache (C++, Python, Java, MATLAB, R).

Fortgeschritten

• Starke technische Erfahrung als Entwickler/Trader für systematische, komplexe Modelle und deren Implementierung.
• Erfahrung mit komplexen Finanzkonzepten, einschließlich Bewertung, Greeks, Hedging und Ausführung.
• Vertrautheit mit Multi-Asset-Portfolios innerhalb eines Risikorahmens.
• Erfahrung mit Datenstrukturen und Algorithmen (z. B. C++/Python).
• Kenntnisse der stochastischen Modellierung und Simulation.
• Gute analytische Fähigkeiten mit Fokus auf End-to-End-Handel.
• Gutes Verständnis von Low-Latency-Systemen und deren Auswirkungen auf die Leistung.
• Verständnis für die potenziellen Auswirkungen von Änderungen der Marktbedingungen auf die Strategieperformance.
• Erfahrung in der Arbeit mit Marktdaten.

Wir bieten

• Möglichkeit, Ihr Geschäft in der River Group aufzubauen und in integrierten Teams weltweit zu arbeiten.
• Kultur und Engagement für Zusammenarbeit, Vielfalt und Chancengleichheit, die es Ihnen ermöglichen, ab dem ersten Tag Ihre Spuren zu hinterlassen.
• Zugang zu hochwertiger Gesundheitsversorgung, Lebens- und Langzeitkrankenversicherung.
• Karriereentwicklungsmöglichkeiten, einschließlich Studienurlaub, Sabbaticals, On-the-Job-Training, Führungsprogramme, Mentoring-Programme und Zugang zu unserem Mentoring-Netzwerk.
• Flexibles Benefit-Schema, das individuelle Bedürfnisse widerspiegelt.
• Umfassende Mitarbeiterbenefits, Aktienangebote und Krankenversicherung.
• Begrenzte Präsenz vor Ort erforderlich.

Standort

• Shanghai