Market Risk Manager (Structured Rates)

Job Beschreibung

Job title: Market Risk Manager (Structured Rates)
Corporate Title: Associate
Department: Risk
Location: London

Aufgaben

• Identifizierung und Untersuchung von Änderungen des Risikoprofils, einschließlich Analyse von VaR und Stress-Treibern
• Kommunikation der Ergebnisse an das Management
• Zusammenarbeit mit der Front Office, um Verstöße zu verstehen und zu beheben, wenn notwendig
• Überprüfung neuer Transaktionsanfragen, Identifizierung und Bewertung der wichtigsten Risikofragen, einschließlich Kapitalauswirkungen
• Entwicklung eines guten Verständnisses von Risikosystemen und Unterstützung bei der Verbesserung, wenn notwendig
• Ad-hoc-Risikoprojekte und Infrastrukturaufbau
• Auf dem Laufenden bleiben über relevante Marktereignisse und Treiber

Schlüsselobjektive

• Genauigkeit und starke analytische Fähigkeiten, um signifikante Änderungen im Risiko zu erkennen und zu untersuchen
• Starke Kommunikationsfähigkeiten, um das Management über Änderungen und neue Positionen zu informieren
• Gute Priorisierungsfähigkeiten und ein starker Arbeitsethik, um jede Aufgabe gründlich und korrekt zu erledigen

Anforderungen

• Master-Abschluss in Angewandter Mathematik, Finanzmathematik oder einem verwandten quantitativen Fach, oder gleichwertige Berufserfahrung
• Vertrautheit mit strukturierten Zinsprodukten und ihren Risikoprofilen, einschließlich Verständnis von Greeks und Auswirkungen auf VaR

Wir bieten

• Ein inklusives Arbeitsumfeld, das Vielfalt und Chancengleichheit fördert
• Ein Unternehmen, das sich für die Förderung von Unternehmertum und die Entwicklung von Fähigkeiten einsetzt