Markets Quantitative Analyst

Position:

• Position: Markets Quantitative Analyst
• Title: Officer
• Location: Hangzhou, China

Job Description:

Der Officer wird mit dem Model-Eigentümer zusammenarbeiten, um die regulatorischen Anforderungen für Model-Risiken für alle aktiven und in Entwicklung befindlichen quantitativen Modelle auszuführen und die Implementierung der Model-Governance-Infrastruktur unter der Aufsicht des Leiters des SSM Model Risk Teams zu unterstützen.

• Entwicklung, Überprüfung und Dokumentation von Front-Office-Modellen innerhalb verschiedener SSM-Geschäftseinheiten
• Rechtfertigung von Modellannahmen und -ergebnissen gegenüber der internen Modellvalidierungsgruppe
• Vorbereitung und Lieferung von Statusupdates für wichtige Interessengruppen
• Workflow-Management, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse gemäß den Zeitplänen vorbereitet werden

Key Responsibilities:

• Unterstützung des Model-Eigentümers bei der Ausführung von engagement-spezifischen statistischen/finanziellen Modellierungen und Analysen sowie bei der Vorbereitung von endgültigen Modell-Ergebnissen
• Unterstützung des SSM Risk and Capital Optimization Teams bei quantitativen Analysen im Zusammenhang mit der Überwachung, Prognose und Sanierung von Risiken und regulatorischen Ressourcen
• Zusammenarbeit mit dem Model-Eigentümer bei der Gestaltung und Implementierung eines geeigneten und effektiven Modell-Monitoring-Plans, einschließlich Leistungsmetriken, Schwellenwerten und Eskalationsplan
• Unterstützung des SSM Model Risk Senior Analyst bei der Entwicklung umfassender Dokumente der ersten Verteidigungslinie, einschließlich Modellentwicklung, Implementierung und laufender Überwachung
• Zusammenarbeit mit Model-Eigentümern und -Entwicklern bei der Aktualisierung von Modellen, um die Anforderungen der internen Modellvalidierungsgruppe zu erfüllen

Desired Skills & Experience:

• Starkes Verständnis von quantitativen Analysemethoden in Bezug auf Finanzinstitute
• Fortgeschrittene Programmierkenntnisse in mindestens einer unterstützten statistischen Programmierumgebung (Python, R oder MATLAB), mit mittleren Programmierkenntnissen in VBA und anderen Sprachen. Java-Erfahrung ist ein Plus
• Kenntnisse über Finanzmärkte (Wertpapierleihe, Aktien und Derivate, FX oder elektronischer Handel usw.) sind ein Plus
• Eine nachgewiesene Fähigkeit, mehrere Aufgaben zu bewältigen und in einer schnelllebigen, deadline-orientierten Umgebung zu arbeiten
• Starke verbale und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten, mit der Fähigkeit, Ideen, Analysen und komplexe Konzepte effektiv gegenüber Personen aus verschiedenen Hintergründen zu artikulieren und Diskussionen zu erleichtern und Konflikte zwischen verschiedenen Interessengruppen mit konkurrierenden Interessen zu lösen
• Abschluss in einem quantitativen Fachgebiet (Finanzmathematik, Finanzingenieurwesen, Mathematik, Statistik oder ein verwandtes Feld)
• 2-4 Jahre Berufserfahrung im Bereich Model Risk empfohlen

Benefits:

• Medizinische Versorgung
• Wir bieten unseren Mitarbeitern einen hochkompetitiven Urlaubs- und bezahlten Urlaubsanspruch, unter Berücksichtigung lokaler Anforderungen. Wir bieten unseren Mitarbeitern auch zwei bezahlte Tage, um ihre Zeit für unternehmensgetriebene Initiativen oder Organisationen ihrer Wahl zu spenden.
• Wohlbefindensprogramme
• Wir sind bestrebt, alle Mitarbeiter und die Menschen, die ihnen wichtig sind, zu unterstützen. Einige unserer Programme umfassen bezahlten Elternurlaub, Unterstützung bei der Rückkehr zur Arbeit, Adoptionsbeihilfe oder flexible Arbeitsarrangements.
• Finanzielle Wohlbefindensprogramme
• Unter anderem können Sie Zugang zu Gruppenersparnissen, Rabatten in Sportclubs und Kinos und unserem neuen Mitarbeiter-Vermittlungsbonusprogramm haben.