Model Risk Quantitative Analyst 100% (f/m/d)

Aufgaben

• Beteiligung am Prozess der Genehmigung neuer Produkte, wobei als Gatekeeper für das Modellrisiko fungiert wird, um sicherzustellen, dass Bewertungsmodelle robust, gut verstanden und geeigneten Kontrollen und Überwachung unterliegen, mit einer gründlichen Bewertung ihrer konzeptionellen Solide, Implementierungsqualität und Konformität mit den internen Governance-Standards, bevor das Produkt zur Markteinführung freigegeben wird
• Unterstützung der Berechnungen zusätzlicher Bewertungsanpassungen (AVA), die aus dem Modellrisiko resultieren, durch die Durchführung von Modellleistungsüberwachung und Periodenprüfungen

Anforderungen

• Fortgeschlossener Abschluss (Master oder PhD) in Quantitative Finance, Financial Engineering, Mathematik, Physik, Informatik oder einem verwandten quantitativen Fachgebiet
• Umfassende Kenntnisse in Finanzprodukten und Bewertungsmodellen über mehrere Asset-Klassen hinweg
• Starke Programmierkenntnisse, vorzugsweise Python und Java
• Vorherige Erfahrung in der Modellvalidierung, quantitativen Forschung oder Front Office Quantitative Development mit tiefem Verständnis des Modellrisikomanagements
• Kenntnisse in zusätzlichen Bewertungsanpassungen (AVA) und prudent valuation Frameworks sind von Vorteil
• Starke Affinität für analytisches Denken und Problemlösung, mit der Fähigkeit, materielle Modellrisiken und Bewertungsunsicherheiten zu identifizieren und gut begründete Validierungsschlüsse zu formulieren
• Ausgezeichnete Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten, die es ermöglichen, effektiv mit Front Office Quantitative, Market Risk, Product Control und Finance zusammenzuarbeiten, während komplexe quantitative Konzepte in klare und umsetzbare Empfehlungen übersetzt werden