Stellenangebot

Quant Developer - Murex Risk Framework 100% (f/m/d)

Die Julius Baer Gruppe sucht einen Quant Developer für das Murex Risk Framework, der komplexe technische Herausforderungen löst und die Systemleistung optimiert. Der Stelleninhaber sollte über einen Master-Abschluss in quantitativer Finanzwirtschaft oder einem verwandten Feld sowie mindestens 3 Jahre Erfahrung in quantitativer Entwicklung verfügen.

Zürich

Julius Bär Gruppe AG

100%

Aufgaben

Troubleshooten komplexer technischer Herausforderungen, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Systemleistung zu optimieren
Immer auf dem neuesten Stand bleiben, wenn es um Vendor-Releases und neue Funktionalitäten geht, und diese Verbesserungen einsetzen, um Spitzenleistungen zu erzielen

Ihre Profile

Master-Abschluss in Quantitativem Finanzwesen, Informatik oder einem verwandten Fach
3+ Jahre Erfahrung in quantitativer Entwicklung mit starker Exposition gegenüber FXD- und IRD-Produkten
Erwiesene Expertise in der Murex Flex API (Stream, Voi, FX)
Tiefes Verständnis von Murex MX3.1-Komponenten, einschließlich Risikosichten, Pre-Trade, PLVAR, RBPL usw.
Starke Programmierfähigkeiten in C++ und Scala
Exzellente Kommunikations- und Kollaborationsfähigkeiten in Englisch, mit Erfahrung in agiler Entwicklung

Original Job-Beschreibung

Jobdetails

Gefunden am:

17/3/2026

Arbeitgeber:

Julius Bär Gruppe AG

Stellenprozent:

100%

Arbeitsort:

Zürich

Stelle gefunden auf:

https://juliusbaer.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/External/job/Zurich/Quant-Developer---Murex-Risk-Framework-100---f-m-d-----Contract-through-our-external-payroll-partner-with-immediate-start-for-12-months--with-possible-extension-_r-17499-1