Stellenangebot

Quant Developer - Murex Risk Framework 100% (f/m/d)

Die Julius Baer Group sucht einen Quant Developer für das Murex Risk Framework mit mindestens 3 Jahren Erfahrung in quantitativer Entwicklung und starken Kenntnissen in Murex, C++ und Scala. Der Job ist als 12-monatiger Vertrag mit Möglichkeit zur Verlängerung in Zürich ausgeschrieben.

Zürich

Julius Bär Gruppe AG

100%

Aufgaben

Troubleshooten komplexer technischer Herausforderungen, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Systemleistung zu optimieren
Immer auf dem neuesten Stand bleiben, wenn es um Vendor-Releases und neue Funktionalitäten geht, und diese Verbesserungen einsetzen, um Spitzenleistungen zu erzielen

Ihre Anforderungen

Master-Abschluss in quantitativer Finanzwirtschaft, Informatik oder einem verwandten Feld
3+ Jahre Erfahrung in quantitativer Entwicklung mit starker Exposition gegenüber FXD- und IRD-Produkten
Nachgewiesene Expertise in der Murex Flex API (Stream, Vol, FX)
Tiefes Verständnis von Murex MX3.1-Komponenten, einschließlich Risikosichten, Pre-Trade, PLVAR, RBPL usw.
Starke Programmierfähigkeiten in C++ und Scala
Exzellente Kommunikations- und Kollaborationsfähigkeiten in Englisch, mit Erfahrung in agiler Entwicklung