Quantitative Analyst, GPS, 100% (f/m/d)

Aufgaben

• Entwicklung und Integration von fortschrittlichen Preis- und Risikoanalyse-Lösungen für das globale Derivate-Handelsgeschäft
• Zusammenarbeit mit den Abteilungen Risiko und IT, um Modelle zu validieren, Workflows zu optimieren und die Produktionsintegration zu unterstützen

Ihr Profil

• Ph.D. oder Master-Abschluss in einem quantitativen Fach (z.B. Mathematik, Physik, Ingenieurwesen, Quantitative Finanzen)
• Solides Verständnis von Finanzmathematik, Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastischem Kalkül, mit praktischer Erfahrung in der Anwendung dieser Konzepte
• Starke Programmierkenntnisse in mindestens einer kompilierten Sprache, Kenntnisse von Scala und dem Java-Ökosystem sind von Vorteil
• Relevante berufliche Erfahrung in einer quantitativen Entwicklungs- oder Modellimplementierungsrolle, idealerweise in einer Bank oder einem Hedgefonds
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Englisch, Deutschkenntnisse sind von Vorteil
• Starker Teamplayer mit proaktiver, hands-on-Mentalität und der Fähigkeit, qualitativ hochwertige Arbeit unter engen Fristen zu liefern