Stellenangebot

Quantitative Analyst, GPS, 100% (f/m/d)

Wir suchen einen motivierten Quantitative Analysten, der fortschrittliche Preis- und Risikoanalyse-Lösungen für unser globales Derivate-Handelsgeschäft entwickelt und integriert. Der Idealkandidat verfügt über ein Ph.D. oder Master-Abschluss in einem quantitativen Fach und Erfahrung in der Anwendung von Finanzmathematik und Programmierkenntnissen.

Zürich

Julius Bär Gruppe AG

100%

Stellenbeschreibung

Wir suchen einen hochmotivierten Quantitative Analysten, um fortschrittliche Preis- und Risikoanalyse-Lösungen für unser globales Derivate-Handelsgeschäft zu entwerfen, zu entwickeln und zu integrieren.

Aufgaben

Mitarbeit bei der Validierung von Modellen, der Optimierung von Workflows und der Unterstützung der Produktionsintegration in enger Zusammenarbeit mit den Abteilungen Risiko und IT

Ihr Profil

Ph.D. oder Master-Abschluss in einem quantitativen Fach (z.B. Mathematik, Physik, Ingenieurwesen, Quantitative Finanzen)
Solides Verständnis von Finanzmathematik, Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastischem Kalkül, mit praktischer Erfahrung in der Anwendung dieser Konzepte
Starke Programmierkenntnisse in mindestens einer kompilierten Sprache. Kenntnisse von Scala und dem Java-Ökosystem sind von Vorteil
Relevante berufliche Erfahrung in einer quantitativen Entwicklungs- oder Modellimplementierungsrolle, idealerweise in einer Bank oder einem Hedgefonds
Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Englisch; Kenntnisse in Deutsch sind von Vorteil
Starker Teamplayer mit proaktiver, hands-on-Mentalität und der Fähigkeit, qualitativ hochwertige Arbeit unter engen Fristen zu liefern