Stellenangebot
Quantitative Investment Manager
Der Quantitative Investment Manager ist für die Entwicklung und Umsetzung von quantitativen Investitionsstrategien verantwortlich, einschließlich der Recherche, des Backtestings und der Risikomanagement. Der Idealkandidat verfügt über einen Master- oder PhD-Abschluss in Finanzen oder einer verwandten Disziplin und 1-3 Jahre Erfahrung in der quantitativen Forschung oder Portfolioverwaltung.
Aufgaben
- Contribuer à la recherche d'alpha, au développement de signaux et à l'évaluation de nouvelles idées d'investissement
- Réaliser des backtests, analyses de sensibilité, stress tests, attributions de performance
- Participer au développement de produits de gestion systématiques sur diverses classes d'actifs et d'outils de suivi et de gestion du risque
- Gérer des portefeuilles quantitatifs conformément aux stratégies et modèles quantitatifs et aux profils de risque définis
Anforderungen
- Master oder PhD in Finanzen, Finanzingenieurwesen, Physik, Mathematik, CFA ein Vorteil
- 1 bis 3 Jahre Erfahrung in quantitativer Forschung, Produktmanagement oder Indexfonds in einem Buy-Side- oder Hedge-Fonds-Umfeld
- Gute Kenntnisse der Aktienmärkte, Long/Short-Strategien, Risikofaktoren, Portfolioprogrammierung und Leistungsanalyse
- Sehr gute Kenntnisse von Python; Matlab wird geschätzt
- Fähigkeit, neue Computerwerkzeuge (Bibliothek, Framework) zu erlernen, zu verwenden und gelegentlich beizutragen, in einem modernen Arbeitsfluss (Git/Gitlab, CICD)
- Erfahrung mit pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, Jupyter, Finanzdatenbanken, Bloomberg oder äquivalenten Tools
- Analytischer Geist, Genauigkeit, Unabhängigkeit und Fähigkeit, klar zu kommunizieren, exzellenter Teamgeist
- Fließendes Französisch und Englisch (Arbeitssprachen)
Jobdetails
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