Quantitative Researcher

Aufgaben

Als Quantitative Researcher wirst du folgende Aufgaben übernehmen:

• Entwicklung und Verbesserung von risk-parity und macro quantitativen Anlagestrategien über Finanzmärkte hinweg, innerhalb des dedizierten China-Forschungsteams.
• Übernahme des gesamten Investitionslebenszyklus - von Alpha-Generierung und Portfolio-Konstruktion bis hin zur Transaktionsimplementierung - mit Fokus auf die Balance von Allokationsrahmen über Asset-Klassen hinweg.
• Alpha-Generierung & Strategie-Entwicklung: Identifizierung neuer Anlageideen und innovativer Datenquellen zur Unterstützung von komplexen Anlage-Themen, Risiko-Faktoren und Risiko-Prämien.
• Daten & Modellierung: Sammeln und Raffinieren komplexer Datensätze, Anwendung statistischer Analyse und quantitativer Modellierung zur Vorhersage von Makro-Themen, Risiko-Prämien und Renditen.
• Portfolio-Konstruktion & Implementierung: Fokus auf Risiko-Budgetierungs-Methoden, Volatilitäts-Schätzung und Rendite-Vorhersage-Modelle, die zentral für die risk-parity-Konstruktion sind, sowie auf Handelskosten und dynamische Hebelwirkung, Diversifikation und Rebalancierung-Strategien.
• Intermediäre & Lösungs-Entwicklung: Synthese und Interpretation von Modell-Ausgaben, um Portfolio-Entscheidungen zu treffen, mit der Fähigkeit, klar und verständlich die Risiko-Expositionen und Leistungs-Attribution von Lösungen/Strategien/Kompositionen zu kommunizieren.
• Externe Repräsentation: Als glaubwürdiger und artikulierter Sprecher für die Strategien außerhalb des Unternehmens - Engagement mit Investoren und Distributoren, um die Anlage-Philosophie, Portfolio-Konstruktions-Logik und Leistungs-Transparenz zu präsentieren.

Anforderungen

Für diese Position werden folgende Anforderungen gestellt:

• Fortgeschrittenes Studium in Informatik, Statistik, Mathematik, Finanzen/Wirtschaft oder einem verwandten quantitativen Fach von einer Spitzen-Universität.
• Starke Programmier-Kenntnisse mit starker Intuition für Programmierung und Fähigkeit, außerhalb der Box zu denken; starker Nachweis von Original-Forschung und demonstrierter Problemlösung-Fähigkeit.
• Neugier und starke analytische Fähigkeiten: mit starker Grundlage in Statistik und umfangreicher Erfahrung in der Anwendung dieser Fähigkeiten, um empirische Forschung zu liefern; praktische Erfahrung mit LMMs & Al ist auch ein Plus.
• Vertrautheit mit Daten-Analyse: Analysieren von großen und komplexen Daten mit statistischen Tools/Python.
• Zuverlässigkeit oder Risiko-Parität-Portfolio-Konstruktion: Erfahrung mit Portfolio-Konstruktion, alternativer Energie-Portfolio-Verwaltung; Kenntnisse von Makro- und Cross-Asset-Dynamiken (China Onshore).
• Sichere Kommunikations-Fähigkeiten: in der Lage, komplexe Ideen in einfache Begriffe zu erklären, sowohl für externe als auch interne Stakeholder.
• 2-5 Jahre Erfahrung in der Forschung und im Handel von Aktienmärkten.

Wir bieten

Wir bieten ein Arbeitsumfeld, das Qualität und Chancen fördert. Ihre einzigartige Perspektive wird zu Ihrem Erfolg beitragen; unsere Kultur ist tief in Lernen und Wachstum verwurzelt. Durch unsere Karrierewege und maßgeschneiderten Initiativen sind wir darauf ausgerichtet, Ihnen zu helfen, zu lernen, zu wachsen, Ihre Talente zu entwickeln und eine inklusive Umgebung für alle in unserem Unternehmen und in der