Quantitative Researcher

Aufgaben

• Entwurf und Automatisierung von Risiko-, Paritäts- und Makro-Quant-Investmentstrategien über verschiedene Finanzmärkte hinweg, innerhalb des dedizierten China-Makro-Teams.
• Übernahme der Verantwortung für den gesamten Investitionslebenszyklus – von der Alpha-Generierung und Portfolioaufbau bis hin zur Handelsausführung und Risikomanagement.
• Verfolgung und Ausführung von Signalen über mehrere proprietäre Datensätze, geopolitische Signale und quantitative Handelsstrategien, wie z.B.:
  • Alpha-Generierung & Strategieentwicklung: Nutzung von Erkenntnissen, um Fehlbewertungen und divergierende grenzüberschreitende Aktien-, Zins-, Kredit- und Währungs-Assetklassen auf dem chinesischen Markt zu identifizieren.
  • Risikooptimierung: Effektives Risikomanagement über mehrere Strategien und Assetklassen hinweg, Bestimmung geeigneter Positionsgrößen in verschiedenen Assets und Zeithorizonten.
  • Portfoliomanagement und -optimierung der Investmentstrategie, Festlegung eines komplexen Sets an Multi-Asset-, dynamischen Hebel-, Diversifizierungs- und Rebalancing-Strategien. Dies umfasst gutes Risikomodellieren und quantitative Optimierung.
  • Strategische datenbasierte Analyse: Nutzung datengetriebener, systematischer Analyse und quantitativer Integration, um ein tiefes Verständnis für mehrere regionale und globale Faktoren des chinesischen Asset-Raums aufzubauen.
  • Nutzung des Datenwissenschafts-Verständnisses, um zum Risikomanagement, zur Hebelwirkung über Portfolios hinweg und zur systematischen Kontrolle der Risikofaktoren des Portfolios beizutragen, unter Verwendung statistischer Methoden, um ein besseres Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag zu erzielen.
  • Datenwissenschaft: Zusammenarbeit in der Datenwissenschaft mit zweckorientierten, internen Datenplattformen, um Daten aus internen und externen Quellen zu sammeln, zu verarbeiten und zu analysieren.
  • Überwachung: Aufbau und Überwachung systematischer Risikotrigger, um Risikokontrollmöglichkeiten zu identifizieren, die Portfolio-Stabilität zu verbessern und die Effizienz des Risikomanagementprozesses zu erhöhen.
  • Forschung: Unterstützung bei der Entwicklung des Risikomanagementrahmens und der kontinuierlichen Verbesserung des Risikomanagementprozesses.

Anforderungen

• Fortgeschrittene Abschlüsse in Informatik, Statistik, Mathematik, Finanzen/Wirtschaftswissenschaften oder verwandten quantitativen Fachgebieten (Promotion von Vorteil, aber nicht erforderlich).
• Umfassende praktische Erfahrung im Aufbau und in der Implementierung von Markt-, Kunden-, Produkt- und Handelsstrategien.
• Starke Verpflichtung gegenüber Rentabilität und Kapitalrendite sowie die Fähigkeit, zu strategischen Entscheidungen im Kundenbereich beizutragen.
• Aktives Interesse an der Vertiefung von Fähigkeiten mit Fokus auf Datenwissenschaft, maschinelles Lernen und KI.
• Festiges Wissen über Finanzmärkte und -produkte sowie die Mechanismen des globalen Handels und des Derivatemarkts.
• Analysierender und systematischer Ansatz, Arbeit aus ersten Prinzipien, starke mathematische Fähigkeiten und quantitative Programmierfähigkeiten.
• Zusammenarbeit und Querschnittskompetenzen, einschließlich starker Kommunikations- und Delegationsfähigkeiten.
• Kommerzielle Schärfe und starke Arbeitsmoral mit Leidenschaft für den Kundenservice.
• Kenntnisse fortgeschrittener mathematischer und statistischer Konzepte und deren Anwendung auf den realen quantitativen Handel.
• Starke Programmierkenntnisse (z. B. Python, C++, Java) und Erfahrung mit großen Datensätzen.
• Verständnis eines Multi-Asset-Klassen-, Multi-Strategie- und Multi-Zeit-Horizont-quantitativen Overlays.
• Exzellente Kundenservice-Fähigkeiten und die Fähigkeit, sowohl mit internen als auch externen Stakeholdern zu arbeiten.